FREIE DOWNLOAD Position Größen-Rechner Forex, Aktien und Gebrauchsgut-Handel unter Verwendung von Microsoft Excel Einer der Fehler, die Leute im Handel begehen, ist, das Risiko des Handelskontos völlig zu ignorieren. Dies ist vor allem bei festen Losgrößen in Futures und Optionen oder anderweitig der Fall, wenn sie eine feste Anzahl von Aktien je Trade i. e 100, 200 Aktien annehmen. Nehmen wir ein Beispiel, wenn wir 100 Einheiten von 5 Aktien kaufen, wird unser Gesamtwert des Handels 1005 500. Wenn wir 100 Einheiten von 500 Lager kaufen, wird unser Gesamtwert des Handels 100500 50000. Gewinne und Verluste, die mit festen Losen (100 Einheiten, in diesem Beispiel) wird zu enormen Schwankungen im Handelskonto führen. Risk Management Trading ist alles über die Erhaltung der Kapital erste und dann Kapital Wertschätzung. Risikomanagement ist der Schlüssel zum Überleben im Aktienhandel. Eines der goldenen Regeln des Handels ist Ihre Verluste kurz geschnitten, aber lassen Sie Ihre Gewinne laufen. Wenn wir sagen, schneiden Sie Ihre Verluste kurz, bedeutet es, dass wir immer bewusst sein, die maximale Menge an Dollar-Wert, den wir bereit sind zu riskieren. Dies kann beispielsweise 1 des gesamten Handelskapitals sein. Trading Plan zum zweiten Teil kommen. Wenn wir die Trades auf der Grundlage technischer Analysen nehmen, planen wir sie auf der Grundlage von Unterstützung und Widerstand, die wir auf den Charts beobachten. Grundlegende Regel des Handels ist, dass wir einen Einstieg, Ausstieg und Stop-Loss (Handelsplan) haben sollten, bevor wir unseren Handel ausführen. Der Unterschied zwischen unserem Einstieg und Stop ist nicht fixiert, es ändert sich mit jedem Handel in Abhängigkeit von der Diagrammstruktur. Positionsgröße Daher haben wir keine Kontrolle über die beiden obigen Parameter. Beide sind bis zu einem gewissen Grad fixiert, basierend auf bestimmten Regeln, um insgesamt Verluste in Schach zu halten. Das einzige, was variabel ist, ist die Positionsgröße. Abhängig von unserem Einstieg und stoppen Sie diesen Willen und sollten sich mit jedem Handel ändern. Bei jedem Handel werden wir eine andere Anzahl von Aktien haben, um zu kaufen oder zu verkaufen, so dass unser maximales Risiko pro Handel im Gegensatz zu dem Fall mit festen Losen konstant bleibt. Screenshot des Positionsrechners unten. So verwenden Sie den Positionsgrößenrechner für Online-Devisen, Aktien und Warentitel Wie immer können Sie die grauen Zellen wiederherstellen, die durch die Excel-Datei berechnet werden. Sie müssen eingeben, Ihr Trading-Account-Größe (wird mit jedem Handel ändern), Prozentsatz des Risikos, das Sie pro Handel nehmen wollen (bleibt abhängig von Ihrem Risikoprofil) und Ihrem Handelsplan (Einstieg, Stop-Loss und Exit-Level) . Sie erhalten die Anzahl der Aktien, die Sie idealerweise mit dem Lohn-Risiko-Verhältnis handeln sollten (wie oft die Belohnung mit dem Risiko verglichen wird) und andere Details des Handels. Was Sie tun sollten, ist mit verschiedenen Einträgen und Ausgängen zu experimentieren, um zu sehen, wie sich Ihre Handelsgröße ändert. Schneller Stopps ermöglichen es Ihnen, mehr Aktien zu handeln, damit Ihr gesamter Handelswert steigt. Durch die Erhöhung des Risikoanteils von Default 1 auf 2 wird auch der gesamte Handelswert erhöht. Ich hoffe, Sie finden die Position Dimensionierung Rechner nützlich in Ihrem Handel, Handel und Geld-Management. Viel Glück mit Ihrem Trading :-) Wie zu berechnen Position Sizing und Normalisierung Volatilität Einer der größten Missverständnisse Anfänger Händler haben, ist zu denken, dass Handelseinträge sind das einzige Element eine Überlegung wert, und der einzige Faktor, der entscheiden wird, ob der Handel profitabel ist oder nicht. Sie zahlen oft wenig Aufmerksamkeit auf Ausstiegsstrategien und noch weniger auf Geldmanagement. Erfolgreiche Händler konzentrieren sich auf Geld-Management und Risikokontrolle zuerst, während erfolglose diejenigen widmen ihre volle Aufmerksamkeit zu versuchen, den perfekten Eintrag zu finden. Dieser Artikel wird Ihnen ein solides und bewährtes Geld-Management-System, das Ihnen erlaubt, konsequent zu handeln, immer unter Berücksichtigung der zugrunde liegenden Marktbedingungen. Richtig berechnen Position Größe auf der Grundlage von Volatilität ist eine Schlüsselkompetenz zu haben, wenn Sie im Handel erfolgreich sein wollen. Am Ende des Artikels gibt es einen Link, um dieses System herunterzuladen. Die Anpassungsfähigkeit von Kakerlaken und warum sollten Sie wie ein Kakerlaken sein, sind eine der anpassungsfähigsten Kreaturen auf unserem Planeten, und sie waren schon seit 250 Millionen Jahren. Der Grund, warum sie in verschiedenen Klimazonen und Umgebungen überleben konnten, ist, weil sie einfache Verhaltensmuster haben, die an verschiedene Ökosysteme angepasst werden können. Komplexe Kreaturen hingegen haben in der Regel starre Verhaltensmuster, und wenn etwas Drastisches mit dem Ökosystem passiert, können sie sich nicht anpassen und sie werden ausgestorben. Anpassungsfähigkeit Überlebensfähigkeit auf lange Sicht Ihr Ziel, als Händler, sollte eine Kakerlake werden, wenn Sie auf lange Sicht erfolgreich sein wollen. So starre Regeln wie immer immer die gleiche Menge an Einheiten unabhängig davon, wie viel Kapital Sie haben, oder mit einem festen Stop-Verlust von X Pips die ganze Zeit ignorieren die vorherrschende Marktvolatilität sind nicht korrekt. Ihr System sollte so viele Variablen wie möglich haben und so wenig Konstanten wie möglich. Das ist der einzige Weg, um sicherzustellen, dass Sie verschiedene Marktbedingungen überleben werden, genau wie eine Kakerlake. Typische Geld-Management-Fehler Händler machen, bei der Verwendung von starren Regeln Trading eine feste Menge an Einheiten egal, welche Währung es ist, so theyll Handel 1 Million GBPUSD, 1 Million NZDUSD, 1 Million EURUSD, denke, sie sind konsistent durch den Handel das gleiche in verschiedenen Währungen, obwohl 1 Million GBP 2 Million NZD, also theres keine Konsistenz überhaupt. Trading eine feste Menge die ganze Zeit unabhängig von der Volatilität, so dass sie immer handeln 100.000 EURUSD, unabhängig davon, dass der Markt ruhig oder extrem wild ist. Mit einem festen Stop-Los-Gewinn-Gewinn von 50 Pips (zum Beispiel), wieder völlig Missachtung der Volatilität. Zum Beispiel, wenn der Markt zu flüchtig war und die ATR 500 Pips ist, dann kann Ihr Stop-Loss vorzeitig aktiviert werden. Trading eine feste Menge an Einheiten, auch wenn sie verloren die meisten ihrer ursprünglichen Handelskapital. Noch einmal fehlgeleitete Konsequenz. Du solltest auf der Grundlage der Hauptstadt handeln, die du jetzt hast, nicht die Hauptstadt, die du benutzt hast. Währungspaare teilen nicht das gleiche Verhalten, einige sind sehr volatil, wie die NZDJPY, während andere nicht so viel bewegen, wie die EURGBP. Auch ein Paar kann extreme Volatilität eine Woche ausstellen und ist sehr stabil das nächste. Durch die Senkung der Menge, die Sie handeln, wenn ein Paar flüchtig ist, und es zu erhöhen, wenn es ruhig ist, und gleichzeitig ändern Sie Ihre Stop-Lossprofit-Ziele, ermöglicht es Ihnen, mit dem Markt synchron zu sein und immer das gleiche Risiko und Gewinnpotenzial auf dem Tisch. Das ist es, was die Volatilitätsnormierung ausmacht, um unterschiedliche Marktbedingungen und Währungspaare unterschiedlich zu behandeln, um sie am Ende gleich zu machen. Youll nicht mehr sagen, Währung X ist riskanter als Währung Y, weil alle Paare haben grundsätzlich das gleiche Risiko, sobald Sie die Volatilität normalisieren. Bausteine für ein solides und anpassungsfähiges Geldmanagementsystem Nutzen Sie die folgenden Variablen: Richtungsrichtung des Handels, kann entweder L (für lang) oder S (kurz) sein. Verbreiten Sie typisch niedrigste Ausbreitung des Währungspaares, das Sie handeln werden. Preispreis, bei dem Ihre Bestellung ausgelöst wird, vorausgesetzt, Sie verwenden bedingte Aufträge (bevorzugt). ATR Durchschnittliche True Range ist einer der Hauptbestandteile eines Geldmanagementsystems. Dieser Indikator, der auf allen Handelsplattformen verfügbar ist, ist ein Maß für die Volatilität der vergangenen X-Perioden. ATR 10, 14 oder 20 werden üblicherweise verwendet. ATR Stop-Loss Stop-Verlust in Vielfachen von ATR. Lets sich vorstellen, dass die typische ATR für den Zeitrahmen Sie interessiert sind, ist 80 Pips, und dass youd gerne die Stop 40 Pips aus dem Eintrittspreis platzieren, dann ist der Wert dieser Variable 0,5. Wenn das Paar extrem flüchtig wird und sich die ATR auf 300 ändert, dann würde der Stop-Loss dies widerspiegeln und auf 150 Pips wechseln (Sie handeln auch eine kleinere Menge). Wenn die Volatilität auf 20 sinkt, dann ist der Stop-Loss nur 10 Pips (und Sie werden einen größeren Betrag handeln, um die niedrigere Volatilität zu kompensieren). ATR Gewinn Gewinnziel in Vielfachen von ATR. Ähnlich wie bei ATR Stop-Verlust. Kontostand ist das Handelskapital, das Sie jetzt haben, nicht das Geld, das Sie hinterlegt haben, als Sie das Konto eröffnet haben. Risikorisiko pro Handel in Prozentpunkten. Es gibt keinen richtigen Wert, hier einzutreten, es hängt von vielen Faktoren ab, wie etwa der Anzahl der Währungspaare, die Sie gleichzeitig handeln, deren Korrelation, die Gewinnquote Ihres Systems und Ihr Risikoappetit. Wenn Sie in der Regel nur eine Position offen haben, dann ist 1 bis 5 akzeptabel. Währungsumrechnungswährung Wenn Sie zum Beispiel ein Euro-Konto auf Dukascopy eröffnet haben, dann ist EUR die Kontowährung. Basiswährung ist die erste zitierte Währung in einem Paar. Wenn Sie USDJPY handeln wollten, ist die Basiswährung hier der USD. Unter Berücksichtigung aller Werte wäre der Wert dieser Variablen der Preis von EURUSD oder zB 1.2850. Mit dem Handelswettbewerb als Beispiel, wo die Kontowährung USD ist, dann wäre B der Preis von USDUSD, was offensichtlich ist 1. Wenn Sie EURUSD in einem auf USD lautenden Konto handeln wollten, wäre diese Variable der Preis von USDEUR. Sie können 1 durch EURUSD teilen, um den USDEUR-Wert zu erhalten. Also 11.2850 wäre 0.7782. Setzen Sie es alle zusammen auf eine Kalkulationstabelle Ich habe einen Taschenrechner auf Excel, die Ihnen erlauben, leicht und schnell zu berechnen Position Sizing, Stop-Loss und nehmen Gewinn Bestellungen, je nach Marktvolatilität und Kapital zur Verfügung. Sie müssen nur alle Variablen einfügen und der Taschenrechner macht den Rest für Sie, Sie müssen keine Formeln eingeben. So sieht es aus: Die hier gezeigten Variablen gehen davon aus, dass der Trader lange EURUSD gehen will, sobald der Gebotspreis 1,2850 erreicht hat, der typische Spread 0,00006 Pip, der ATR 80 Pips, der Stoppverlust eine Einheit ATR (80 Pips), wird der Zielgewinn auf 2,5 Einheiten ATR (200 Pips) gesetzt, der Kontostand ist US100.000, und der Trader will 2 (US2.000) auf dieser Position riskieren. Dies ist alles konfigurierbar für Ihre Bedürfnisse. Der Rechner gibt dann den Auftragsstand und den Betrag an, der gehandelt werden soll: 248.000 EURUSD. Es zeigt auch den entsprechenden Betrag in der Konten Währung, USD. Auch wenn man die Kalkulationstabelle einfach herunterladen und mit dem richtigen Weg arbeiten kann, ohne irgendwelche Formeln zu kennen, ist die wichtigste die Formel, die berechnet, wie viel Sie handeln werden. Das ist die Mathematik dahinter: Der Prozess, um den Stop-Loss zu berechnen und Profit-Aufträge zu nehmen, ist sehr einfach. Sie müssen nur die ATR durch den gewählten Multiplikator multiplizieren und dann das Ergebnis zum Eintrittspreis hinzufügen oder subtrahieren. Die Arten von Aufträgen verwendet folgen die Empfehlungen in meinem August-Artikel beschrieben, wie zu vermeiden, dass Stopped out, wenn Spreads Widen. Der Rechner kann hier heruntergeladen werden. Es gibt andere Systeme, um die Positionsgröße zu berechnen, aber die meisten von ihnen teilen sich ein gemeinsames Problem: Sie wurden ursprünglich für das Spielen entwickelt, nicht für den Handel, wie die Kelly-Formel. Im Glücksspiel können Sie mit mathematischer Gewissheit die Gewinnchancen berechnen, aber das ist nicht im Handel möglich, egal wie gut Sie Ihre Systeme getestet haben, also sollten diese Formeln nicht für den Handel verwendet werden. Nicht nur machen sie übernehmende Risiken, sie berücksichtigen auch die Volatilität nicht, deshalb habe ich meine eigenen Formeln erstellt. Geldmanagement ist nicht nur ein wichtiger Faktor oder sogar so wichtig wie Handelseinträge, aber es ist eigentlich der wichtigste Faktor im Handel, vernachlässige es nicht. Fühlen Sie sich frei, einen Kommentar zu hinterlassen oder Fragen zu stellen, die Sie haben können. Es ist immer gut, ein gutes MM zu haben und Wege zu berechnen. Ich habe eine Strategie für JForex gestartet, um diese Berechnungen durchzuführen, aber damals habe ich die Entwicklung wegen anderer Projekte gestoppt. Dies scheint ein Bereich von einigen Benutzern angefordert. Wenn ich Zeit habe, werde ich es in diesem Monat beenden und für alle freigeben. Schöner Artikel. Große gedanken Quittiert immer die gleiche Menge an Einheiten, die du erwähnt hast, es ist eine schlechte Sache zu tun, und du hast recht, aber es ist nicht empfehlenswert, die Volatilität unserer Konten zu berücksichtigen. Also, wenn Sie eine prozentuale oder Pip-basierte Einstiegstechnik folgen, und Sie haben zum Beispiel 1000 Einheit Kapital, und Sie verlieren 10 Menge davon, werden Sie Ihren nächsten Handel mit geringerem Betrag beginnen, was bedeutet, dass Sie weniger verdienen als zu verlieren. Es ist minimal und nicht ganz richtig von mir, aber ich denke es ist gut, etwas Platz zu haben, um unser Konto zu atmen. Es ist nicht zu kritisieren, du hast nicht darüber gesprochen, es ist nur klären. Rly grat Ich bin nicht damit einverstanden :) Der Artikel sagt, dass Sie Ihren aktuellen Kontostand geben sollten, nicht das Geld, das Sie verwendet haben. Stellen Sie sich vor, dass Sie 50 des ursprünglichen Handelskapitals verloren haben. Wenn Sie die gehandelten Beträge nicht senken, dann werden Sie 4 pro Handel riskieren, also hat die Strategie jetzt das doppelte Risiko, Sie sollten kleiner handeln, wenn Sie weniger Kapital haben und größer sind, wenn Sie mehr Kapital haben, das ist das einzige Weg, um konsequent zu sein und sicherzustellen, dass Sie niemals Ihr Konto ausblasen. Wenn Sie die gleichen Beträge halten, handeln Sie auf der Grundlage von imaginären Geld, Geld, das nicht existiert :) jlongo Eines der Probleme, die ich mit dem Versuch habe, eine automatisierte Strategie zu programmieren, ist, dass es sinnlos wäre, dass ich es ohne gutes Geldmanagement tue . Das Problem ist, dass ich nicht glaube, ich könnte es programmieren, so freuen uns auf die Freigabe Ihres jForex-Codes. ) Nice Money Management Artikel für Neulinge. Allerdings kann die Anforderung, ATR zu verwenden, um MM an die zugrunde liegenden Marktbedingungen anzupassen, tatsächlich eine Lösung sein, da alle Indikatoren im Allgemeinen gefährliche Verzögerungen beinhalten. Es ist bekannt, dass der Markt nach einer langen Stauung mit sehr geringer Volatilität und Vicecera oft explodiert. Meiner Meinung nach gibt es auch die Möglichkeit, das Semimartingale in einigen Marktbedingungen anzuwenden, ohne an den Klassiker 2 festhalten zu müssen, aber das ist eine viel fortgeschrittenere Angelegenheit. 1UNIT C Systemmodellierung 3.Die Position Größe Risikomanagement tritt auf, wenn Sie, bevor Sie den Markt betreten, sich fragen: Wie viele Lose werde ich kaufen oder verkaufen. Dies ist eine Frage, die jeder Trader letztlich beantworten muss, ob er es tut Bewusst oder nicht. In den folgenden Abschnitten können Sie eine präzise Formel anwenden und diese Frage bewusst beantworten, anstatt nur etwas aus dem Hut zu ziehen. Positionsgröße ist eine Entscheidung, die jeder so macht, dass du es besser bewusst machst und einem Plan folgst. In Ralph Vince39s Experimenten (siehe vorherigen Abschnitt) hatten die 40 Teilnehmer eine konstante Win Rate von 60 und eine konstante Payoff-Quote von 2: 1. Von da an mussten sie eine Risikomanagementstrategie finden. Gute Geldmanager erkennen, dass es nicht viel gibt, was sie über Glück und Auszahlung tun können und dieser Erfolg im spekulativen Handel hängt oft von der Größe jeder Position ab. Dies bedeutet, dass ein Maximum-Verlust-Szenario festgelegt und diszipliniert genug ist, um daran zu bleiben. Zu viele Händler investieren in jedem Handel inkonsequente Beträge, während sie nur ein paar Regeln folgen müssen. Unvereinbar oder überdimensioniert ein einzelner Handel wird zu Drawdowns in Ihrem Konto führen, die Sie auslöschen könnten. Zu wissen, wie viel Sie in einem einzigen Handel im Vergleich zu Ihrem Gesamtkapital gefährdet haben, wird Ihrem Handel helfen, viel stabiler zu werden. So berechnen Sie die Position Größe Mit dem Abstand zwischen Ihrem Einstiegspunkt und Ihrem Stop-Loss ist der effektivste Weg, um die maximale Risiko Menge zu bestimmen. Trader können ihre Positionen anpassen, um im Einklang mit ihren maximal tolerierbaren Verlusten zu bleiben, zum Beispiel durch Verringerung der Positionsgröße, wenn der Stopp weiter hinausgeht. Um eine Position zu vergrößern. Sie müssen wissen: Wie viel Geld Sie haben zu handeln Welcher Prozentsatz Ihres Geldes Sie sind bereit zu riskieren Was ist der Abstand zwischen dem Eintrittspreis und dem Stop-Loss für jeden Handel Was ist der Pip-Wert pro Standard-Los des Währungspaares gehandelt Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Konto mit 10.000 US-Dollar und Sie sind bereit, 2 in einem schlechten Handel zu verlieren. Sie erwägen eine Position auf dem USDJPY und der Stop-Loss für diesen Handel ist in einem Abstand von 50 Pips gesetzt. Der aktuelle Pip-Wert pro Standard-Los ist, sagen wir, 9,85 US-Dollar. Sie sind nun bereit, Ihre Position zu berechnen, indem Sie die Formel verwenden: Positionsgröße ((Kontobewert x Risiko pro Handel) Pips riskiert) Pip-Wert pro Standard-Los ((10.000 US-Dollar X 2) 50) 9,85 (200 USD 50 Pips ) 9,85 4 USD 9,85 USD 0,40 Standard-Lose (4 Mini-Lose oder 40.000 Währungseinheiten) Falls Sie mehrere Positionen eröffnen möchten, Die gleiche Gleichung würde verwendet, um das Gesamtrisiko in allen offenen Positionen zu begrenzen. Der einzige Unterschied besteht darin, dass eine maximale Anzahl von offenen Positionen vorher festgelegt werden muss und ein Teilrisiko, das jeder der Positionen zugerechnet wird. Zum Beispiel nehmen Sie die gleichen 10.000 US-Dollar-Konto und begrenzen das Gesamtrisiko, um bei 6 zu verlieren. Jetzt Attribut jedem Handel eine gewisse Menge an Risiko, bis Sie 6 summieren - von dort aus können keine neuen Positionen geöffnet werden. Eines der Merkmale der Gefahr eines festen Prozentsatzes ist, dass es den Händler zwingt, in Bezug auf Prozentsätze und nicht Pips zu denken. Durch das Risiko immer den gleichen Prozentsatz können Sie einen Gewinn machen, auch wenn die gesamte Netto-Pip-Menge negativ ist. Die folgende Tabelle zeigt ein Beispiel: Wenn ich nur 1.000 Dollar in meinem Konto habe, um damit zu beginnen, wie kann ich die Größe richtig positionieren Wir wissen, dass es viele Händler in der Liebe mit dem Forex gibt, die sehr kleine Kontostände haben. Das ist nicht ungewöhnlich. Viele Händler berichten über durchschnittliche Kontostände von weniger als 10.000 US-Dollar. Wenn Sie einen kleinen Kontostand haben und Sie Ihr Risiko niedrig halten wollen, wählen Sie einen Broker-Dealer, der fraktionierte Losgrößen anbietet. Viele Händler haben Losgrößen viel kleiner als 10.000 Maßeinheiten, die so genannte ldquomicro Konten rdquo. Andrei Pehar, im Webinar ldquoInstitutionelle Handelsstrategien: Geldmanagement 101 rdquo, erklärt die Beziehung zwischen Risiko und Belohnung und wie man die Losgröße berechnet. Er klärt, warum so viele Händler verbringen Hunderte von Stunden und Tausende von Dollar versuchen, herauszufinden, wo man eintreten und verlassen den Markt, während sie kaum sogar einen Gedanken darüber, wie viel Risiko auf jedem Handel zu platzieren und wann zu erhöhen oder zu verringern, dass Risiko. In diesem Webinar gewidmet ldquoRisk Management rdquo, Valeria Bednarik beantwortet die Frage, warum, wenn wir Regeln für den Handel haben wir don39t haben wir Regeln für die Verwaltung von Geld in den Forex-Märkten. Sie listet sehr nützliche Ideen und Regeln auf, die mit Excel-Tabellen und spezifischen Chart-Setups abgeschlossen sind. Risikomessungen auf Basis des Eigenkapitals Die im vorigen Abschnitt skizzierte Positionsgrößenberechnung bezieht sich auf das Gesamtkapital in unserem Handelskonto in Bezug auf den Kontostand. Die Geld-Management-Techniken, die wir sehen werden, können erheblich verbessern, vorausgesetzt, dass es andere Möglichkeiten gibt, unser Gesamtkapital zu bewerten. Anstatt zu entscheiden, wie viel Marge auf Risiko basierend auf dem Kontostand, können Sie das Eigenkapital verwenden. Eigenkapital sollte so verstanden werden, wie viel Geld Sie zu irgendeinem Zeitpunkt und Zeit haben. Es gibt eine gemeinsame Verwirrung darüber, was ist das Konto Eigenkapital und was ist der Kontostand. Im Handel gibt es eine Absprache, dass je mehr Geld Sie haben, desto einfacher ist es, Geld zu verdienen. Aber in Wirklichkeit hat die Größe eines traderrsquos Konto absolut, positiv nichts mit der Menge der Rückkehr zu tun, die Händler bekommen kann. Wenn Sie ein 1.000 oder ein 100.000 US-Dollar-Konto haben und verwenden Sie 40 der Marge auf dem Trades, sind Sie (Nicht in absoluten Zahlen) Let39s unterscheiden die Dinge durch die Bereitstellung von drei grundlegende Modelle, wo Eigenkapital verwendet werden kann, um die Position Größe zu berechnen: Core Equity Model - Free Margin Es39s wichtig zu verstehen, was39s mit dem Kern gemeint ist Eigenkapital, da Ihr Geldmanagement von diesem Eigenkapital abhängen kann. Das Kern-Eigenkapital ist die Marge für den Handel. Angenommen, Sie sind nicht gehebelt, Sie haben eine Balance von 10.000 US-Dollar und Sie geben einen Handel mit einem Mini-Los (1.000 US-Dollar), dann ist Ihr Kern-Eigenkapital oder freie Marge 9.000 US-Dollar. Wenn Sie einen weiteren 1.000 US-Dollar-Handel eingeben, wird Ihr Kern-Eigenkapital 8.000 sein. Es ist das einfachste Modell von allen, da es nur berücksichtigt die Menge benötigt, um eine Position zu öffnen. Unser Kernkapital ist gleich dem ursprünglichen Kern-Eigenkapital abzüglich der Beträge für jede der Positionen, unabhängig davon, wie sie sich entwickeln. Wenn Ihr Kern-Eigenkapital steigt oder fällt, können Sie den Dollar-Betrag Ihres Risikos anpassen. Nach dem obigen Beispiel, wenn Sie eine zweite offene Position hinzufügen möchten. Ihr Kern-Eigenkapital würde auf 8.000 fallen und Sie sollten Ihr Risiko auf 800 zu begrenzen, sollte die Grenze von 10 der verfügbaren Marge sein. Mit dem gleichen Zeichen können Sie auch Ihr Risiko-Niveau erhöhen, da Ihr Kern-Eigenkapital steigt. Wenn Sie erfolgreich gehandelt haben und einen Gewinn von 5.000 US-Dollar erzielt haben, liegt Ihr Kern-Eigenkapital bei 15.000 US-Dollar. Sie würden Ihr Risiko auf das neue bereinigte Kern-Eigenkapital pro Transaktion beziehen. Irgendwann bedeutet es auch, dass du mehr aus dem Gewinn riskieren kannst als aus dem ursprünglichen Ausgangssaldo. Manche Händler können sogar das Risiko in den realisierten Gewinnen für mehr Gewinnpotenzial erhöhen. Wir werden diese Technik in diesem Kapitel weiter sehen. Total Equity Model Nach diesem Modell wird unser Eigenkapitalbestand durch den Gesamtbetrag des Kontostandes und den Wert aller offenen Positionen bestimmt. Ob diese positiv oder negativ sind Dies bedeutet, dass, wenn Sie offene Positionen in positiv haben, die neue Position 39s Risiko in Bezug auf die Saldo zuzüglich der nicht realisierten Gewinne (oder Verluste, falls die Positionen in einem Verlust wäre) berechnet werden. Reduziertes Total Equity Model Dieses Modell ist eine Kombination aus den beiden vorangegangenen und ist etwas komplexer. Die Berechnung des Eigenkapitals ist das Ergebnis des Kapitals, das in offenen Positionen verwendet wird, die von dem Ausgangssaldo abgezogen werden (wie im Core Equity Model), aber jeder Nutzen, der aus einem schützenden Stopverlust resultiert (Verringerung eines potenziellen Verlustes oder Gewährleistung eines Gewinns), sollte sein Auch berücksichtigt. Wie bereits erwähnt, verwenden wir den Stop-Loss, um das maximale Risiko im Forex-Markt zu berechnen, da eine Forex-Position eine Margin-Position ist. Als Händler haben Sie die Verpflichtung, auf Verluste gut zu machen, aber es gibt keine physische Lieferung der getätigten Währung, weil Sie nicht in Besitz von 10.000 US-Dollar sind, wenn Sie ein Mini-Los handeln, zum Beispiel. Was Sie wirklich besitzen, ist Ihre Verpflichtung, und deshalb sollte Ihre Positionsgröße auf diesem eher als dem gesamten fiktiven Wert (der gehebelten Positionsgröße) basieren. Dies bedeutet auch, dass die Gefahr des Ruins wird riesig, wenn Sie über Hebelwirkung. Über die Hebelung ist zum Beispiel, wenn Sie versuchen, die Positionsgrößen auf der Grundlage der Mindestanforderungen zu maximieren. Dies ist die Formel für die Berechnung einer Position 39s Größe unter Berücksichtigung von Eigenkapital (durch Eigenkapital verstehen wir die drei erwähnten Equity-Bewertungen): Core Equity Usage Da die Idee des Risikomanagements und nicht über Hebel-Konten bleibt ein anhaltendes Problem für viele aufstrebende Händler, wir Werden einige Zahlen laufen und eine Übung verwenden, um die freie Marge entsprechend dem Hebel zu berechnen. In der Hoffnung, dass dies diese Konzepte ein wenig klarer machen wird. Let39s sagen, Sie haben einen Kontostand von 10.000 US-Dollar und eine maximal zulässige 200: 1 Hebelwirkung. Am Anfang, ohne offene Positionen. Die nutzbare Marge ist bei 100. Sie entscheiden, einen Handel mit 2 der verfügbaren Marge zu öffnen. Nun, egal wie viele Pips du denkst, du kannst aus einem Handel ziehen, nehme an, du hast beschlossen, einen 2 Eintrag zu benutzen - das ist, wie viel Marge du benutzt hast. Und egal wie attraktiv ein Trade aussieht oder wie vielversprechend die Rückkehr ist, du wirst diszipliniert bleiben, indem du nur diesen Satz von Eigenkapital einsetzt. Herersquos, wie Sie bestimmen, wie viel ein 2 Eintrag ist: Core Equity (Usable Margin): 5.000 USD Gebraucht Marge: 2 5.000 X 0,02 100 USD Mit einem 200: 1 Hebel verwenden Sie einen Eintrag von 100 US-Dollar wird net Sie 2 US-Dollar pro Pip. Der Grund dafür ist, dass 100 US-Dollar 200-mal gehebelte, ist 20.000 USD, was 2 Mini-Lots entspricht. Die wiederum annähernd 2 US-Dollar pro Pip. So, nachdem der Handel ausgeführt wurde, zeigt Ihr Konto: Saldo: 5.000 USD Verwendbare Marge: 4.894 USD (Einstiegsgröße plus die Ausbreitung von 3 Pips bei 2 USD pro Pip 6 USD) Gebraucht Margin Prozentsatz: 2.1 (nach Factoring im Spread) Eintrag Preis: 1.3790 Markt bewegt sich gegen Sie durch 20 Pips und ist jetzt bei 1.3770. Nachdem der Markt gegen Sie verstößt, bemerken Sie, wie sich der verwendete Margin-Prozentsatz ändert: Verwendbare Marge: 4,854 USD Verwendet Margin Prozentsatz: 3.0 (4.854 - 5.000 146 USD rarr 146 4854 3.0) Der Wechselkurs bewegt sich gegen Sie weitere 30 Pips und ist jetzt bei 1.3740 . Wiederum ändert dies die verwendete Marge und damit die freie (nutzbare) Marge: Nutzbare Marge: 4.794 (30 Pips Drawdown bei 2 USD pro Pip 60 USD rarr 60 ndash 4.854 4.794 USD) Gebraucht Margin Prozentsatz: 4.3 (4.794 ndash 5.000 206 rarr 206 4.794 4.3) Verwendbare Margin Prozentsatz: 95.7 (100 - 4.3 95.7) Dies ist im Grunde, wie Sie die Mathematik zur Bestimmung Ihrer Margin-Nutzung, Ihre verfügbare Marge zu tun. Und welche Art von Risiko Exposition haben Sie auf dem Markt. Die andere kritische Komponente ist zu wissen, wie weit der Markt gegen Sie bewegen kann, bevor Sie Ihr Konto beschädigen. Fortsetzung mit dieser Übunghellip Verwendbare Marge: 4.794 USD Einträge: 2 Preis pro Pip. 4 USD (2 Einträge bei jeweils 100 USD, gehebelte 200-mal 4 USD pro Pip) Gebraucht Margin Prozentsatz: 4.3 Verwendbare Margin Prozentsatz: 95,7 Mit einer nutzbaren Marge von 4.794 USD und jeder Pip-Moving-Accounting 4 USD muss sich der Markt um 1.198 bewegen Pips gegen dich, bevor du einen Margin Call bekommst. 4.794 USD 4 USD pro Pip 1.198 Pips (4 USD X 1.198 4.792 USD) Das bedeutet, dass der Wechselkurs auf 1.2542 gehen muss, bevor ein Margin Call geschieht: (1.3740 - 1.198 Pips 1.2542) Solange Sie nicht übergehemmt sind, Sie können den Drawdowns standhalten. Auch hier ist es als Risiko - und Geldmanager zwingend erforderlich, diese einfachen und grundlegenden Berechnungen zu kennen. In diesem Beispiel hatten Sie eine 200: 1 Hebelwirkung. Bedeutet dies, dass Sie mehr riskieren können, weil nur, weil Sie geheilt werden Absolut nicht, es bedeutet, dass Sie weniger in Bezug auf Prozentsatz riskieren und die gleiche Belohnung erhalten können. Lassen Sie Ihre Marge nie unter Ihren Broker fallen 39s erforderlich Schwelle. Wenn Sie offene Trades haben, überwachen Sie immer, was mit Ihrer Marge passiert. Einige Margin-Anrufe treten auf, wenn Ihre Marge unter 30 fällt, fragen einige Broker um 20. Finden Sie heraus, was sind die Anforderungen Ihres Brokers. Berechnen Position Größen Um Ihnen die Dinge einfacher zu machen, um zu verstehen, wie üblich, werden wir alles mit einem Beispiel erklären. Vor langer Zeit, als er noch mehr ein Neuling war, als er jetzt ist, blies er sein Konto aus, weil er einige enorme Positionen anlegte. Es war, als ob er eine Pistole war, die Cowboy aus dem Mittleren Westen setzte 8211 er handelte von der Hüfte und handelte BIG. Ned hat die Bedeutung der Positionsbestimmung und seines Kontos nicht vollständig verstanden. Er schrieb sich wieder in die Schule der Pipsologie ein, um sicherzustellen, dass er es dieses Mal voll und ganz versteht und um sicherzustellen, dass ihm das passiert ist. In den folgenden Beispielen zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre Positionsgröße anhand Ihres Kontos berechnen können Größe und Gefahr Komfort Ebene. Ihre Positionsgröße hängt auch davon ab, ob Ihre Kontobezeichnung die gleiche ist wie die Basis - oder Zitatwährung. Konto-Konfession das gleiche wie die Counter Währung Newbie Ned nur hinterlegt 5.000 $ in sein Handelskonto und er ist bereit, wieder zu handeln. Let8217s sagen, er benutzt jetzt ein Swing-Handelssystem, das EURUSD handelt und dass er etwa 200 Pips pro Handel riskiert. Seit er sein erstes Konto ausgelöscht hat, hat er jetzt geschworen, dass er nicht mehr als 1 seines Kontos pro Handel riskieren will. Let8217s Figur, wie groß seine Position Größe muss sein, um in seinem Risiko Komfort Zone zu bleiben. Mit seinem Kontostand und dem prozentualen Betrag, den er riskieren möchte, können wir den gezahlten Dollarbetrag berechnen. USD 5.000 x 1 (oder 0.01) USD 50 Als nächstes teilen wir die von der Haltestelle riskierte Menge auf, um den Wert pro Pip zu finden. (USD 50) (200 Pips) USD 0.25pip Schließlich multiplizieren wir den Wert pro Pip mit einem bekannten Unitpip-Value-Verhältnis von EURUSD. In diesem Fall, mit 10k Einheiten (oder einem Mini-Los), ist jeder Pip-Umzug im Wert von USD 1. USD 0,25 pro Pip (10k Einheiten EURUSD) (USD 1 pro Pip) 2.500 Einheiten EURUSD So sollte Newbie Ned auf 2.500 setzen Einheiten von EURUSD oder weniger, um in seinem Risiko-Komfort-Ebene mit seinem aktuellen Handels-Setup zu bleiben. Ziemlich einfach eh Aber was ist, wenn Ihr Konto ist das gleiche wie die Basis-Währung Konto Denomination das gleiche wie Basiswährung Let8217s sagen, Ned ist jetzt Kühlen in der Eurozone, beschließt, Forex mit einem lokalen Broker Handel und Einlagen von EUR 5.000. Mit dem gleichen Handelsbeispiel wie früher (Handel EURUSD mit 200 Pip Stop) was wäre seine Position Größe wäre, wenn er nur riskiert 1 von seinem Konto EUR 5.000 1 (oder 0,01) EUR 50 Jetzt müssen wir diese in USD umwandeln, weil der Wert Eines Währungspaares wird durch die Gegenwährung berechnet. Let8217s sagen, der aktuelle Wechselkurs für 1 EUR beträgt 1.5000 (EUREUR 1.5000). Alles, was wir tun müssen, um den Wert in USD zu finden, invertiert den aktuellen Wechselkurs für EURUSD und multipliziert mit dem Betrag von Euro, den wir riskieren möchten. (USD 1.5000EUR 1.0000) EUR 50 ca. USD 75,00 Als nächstes teilen Sie Ihr Risiko in USD durch Ihren Stop-Loss in Pips: (USD 75,00) (200 Pips) 0,375 ein Pip bewegen. Dies gibt Ned den 8220Wert pro Pip8221 bewegen mit einem 200 Pip Stop, um in seinem Risiko Komfort Ebene zu bleiben. Schließlich multiplizieren Sie den Wert pro Pip-Verschiebung mit dem bekannten Einheit-zu-Pip-Wert-Verhältnis: (USD 0,375 pro Pip) (10k Einheiten EURUSD) (USD1 pro Pip) 3.750 Einheiten EURUSD So riskieren Sie EUR 50 oder weniger auf a 200 Pip Stop auf EURUSD, Ned8217s Position Größe kann nicht größer als 3.750 Einheiten sein. Immer noch ziemlich einfach, eh Nun, jetzt wird es etwas komplizierter. Don82s Sorgen aber Die FX-Männer haben yo8217 zurück und we8217ll erklären alles so it8217ll werden so einfach wie Backen ein Kuchen. Speichern Sie Ihre Fortschritte durch Unterzeichnen und Markieren der Lektion abgeschlossen
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